原创 Talib.ADX指标详解
ADX(Directional Movement – Average Index)ADX指标由Welles Wilder在《New Concepts in Technical Trading Systems》中提出。ADX是一个基于价格的趋势指标在强趋势方向进行交易可以减少风险，增加潜在收益。Average Directional Index(ADX)指标就是用于判定价格出现强烈趋…
2019-09-23 14:26:10 
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原创 MA、WMA、EMA、EXPMA区别及公式详述
MA1Moving Average，移动平均线。连续多个周期的价格（比如收盘价）的算术平均值。MA是最基础的移动平均线，又称为SMA（简单移动平均线）。几经发展，移动平均线也有多种变体。MA=C1+C2+C3+C4+C55MA=frac{C_1+C_2+C_3+C_4+C_5}{5}MA=5C1+C2+C3+C4+C5WMA2Weighted Moving A…
2019-09-20 18:03:33 19287
原创 初识Nelson-Siegel 模型
静态Nelson-Sigel模型NS模型是Nelson & Sigel(1987)Nelson; & ;Sigel(1987)Nelson&Sigel(1987)提出的用来描述利率期限结构曲线的方程。该方程由三个因子β0、β1、β2beta_0、beta_1、beta_2β0、β1、β2和一个衰竭参数λlambdaλ，期限长度mmm构成。其中…
2019-09-19 13:42:38 10494 
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原创 初识货币政策利率传导机制和利率期限结构
货币政策利率传导机制理论古典经济学时期，维克塞尔《利息与价格》提出并形成“维克塞尔累计过程理论”，认为货币只有在市场均衡时才不会产生影响并呈现出“中性”特征；当市场非均衡时，货币可以通过货币利率这一条机制影响市场经济运行；20世纪30年代，凯恩斯主义；20世纪60年代，弗里德曼等货币主义学派；货币政策利率传导机制是一个十分复杂的系统，它和一个地区的金融发展状况、市场成熟度、经济金融体系…
2019-09-19 12:37:17 2675
原创 债券中的久期是什么意思
谈论债券，经常看到“久期”这个概念。久期（Duration），又称为“持续期”，解释有：是一个很好的衡量债券现金流的指标考量债券时间维度的风险，回收现金流的时间加权平均衡量债券价格对基础利率将变化敏感程度的指标以现金流现值为权重的平均到期时间有多种不同的形式和解释：麦考莱久期(Macaulay duration)1938马考勒久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间…
2019-09-19 10:53:49 9532
原创 量化新手初识Campisi模型
对于业绩归因模型，权益投资者们更加熟悉，相比而言，固定收益债券的业绩归因模型会更加复杂，目前相对经典的模型有：W-T模型加权久期归因模型Campisi模型Campisi模型传统认知里：债权组合收益=包括票息收入+资本利得收入债权组合收益 = 包括票息收入 + 资本利得收入债权组合收益=包括票息收入+资本利得收入CampisiCampisiCampisi模型认为：总收益率…
2019-09-18 18:08:58 9650
原创 初识业绩归因
业绩评价基金研究中经常出现业绩归因这个概念。业绩归因的上层概念是业绩评价，业绩评价作为一个综合体系分为三个要素：业绩度量业绩度量是业绩评价体系的基础，研究理论成熟。基于资本资产定价模型（CAPM模型）的三大经典风险调整收益度量法依旧服役。Treynor(1965)指数：引入投资组合的系统性风险因子βbetaβ来计算单位风险所获得的超额收益，其值越大，承担单位系统风险所获得的超额…
2019-09-18 17:53:37 9324
原创 （2019.9.17已解决）AttributeError: module ‘websocket’ has no attribute ‘enableTrace’
如图所示：装另外一个库websocket-client就可以了
2019-09-17 16:39:11 4624 2
原创 初识债券业绩归因
债券与股票投资组合的业绩归因方法又本质不同。债券的投资收益主要来源于三种方式：息票利息利息收入的再投资收益持有到期时或被提前赎回/卖出时所得到的资本利得债券价格受多方面影响：标的公司基本面行业风险水平波动利率水平常见的债券基金业绩归因模型有：W-T模型加权久期归因模型Campisi模型Campisi模型实务中，Campis…
2019-09-17 15:15:38 2999
原创 numpy.linalg.solve()函数详解
官方文档numpy.linalg.solve(a, b)以矩阵形式解一个线性矩阵方程，或线性标量方程组。参数参数数据类型意义a(…, M, M) array_like系数矩阵b{(…, M,), (…, M, K)}, array_like纵坐标或因变量的值返回返回数据类型意义x{(…, M,), (…, M…
2019-09-16 15:33:32 50411 3
原创 scipy.interpolate.interp1d()函数详解
插值模块scipy.interpolate是插值模块，插值是离散函数逼近的重要方法，利用它可通过函数在有限个点处的取值状况，估算出函数在其他点处的近似值。与拟合不同的是，要求曲线通过所有的已知数据。计算插值有两种基本的方法：对一个完整的数据集去拟合一个函数；仿样内插法：对数据集的不同部分拟合出不同的函数，而函数之间的曲线平滑对接。SciPy的interpolate模块提供了许多对数…
2019-09-16 11:32:39 59458 1
原创 pd.resample(‘B’)指重采样为工作日
pandas.DataFrame.resampleDataFrame.resample(self, rule, how=None, axis=0, fill_method=None, closed=None, label=None, convention=’start’, kind=None, loffset=None, limit=None, base=0, on=None, level=…
2019-09-12 11:15:22 2928
原创 000929.CSI是China Securities Index中证指数
代码中看到000929.CSI，不清楚什么意思，想查一下：百度谷歌中证指数中证指数有限公司，是指数编制公司，具体简介参见官网：中证指数有限公司（“中证指数公司”）于2005年8月由沪深证券交易所共同出资成立，是中国规模最大、产品最多、服务最全、最具市场影响力的金融市场指数提供商，管理各类指数近4000条。秉承“专业、专注”的精神，中证指数公司坚持稳健经营、创新发…
2019-09-12 10:17:59 1577
原创 Flask用装饰器注册路由@app.route(‘/hello’)
有两种注册路由方式，一种是用装饰器，一种是直接用add_url_rule()函数，装饰器其实是把add_url_rule()进行了封装。 # 方式一 @app.route(‘/hello’) def hello(): return “Hello World” # 方式二 app.add_url_rule(‘/hello’, view_func= hello)装饰器…
2019-09-11 23:03:25 1284
原创 量化新手初识Brinson绩效分解模型
一项投资的最终表现依赖于多个影响因素，而绩效分解(又称为绩效归因)便是如何定量的将实际表现分解到各个影响因素。具体到一个公司（泛指，可以是证券公司自营部门、国家养老金、个人投资者），投资行为可能是：首先，将可配置资金分到各种大类资产。比如配置40%到股票交易部，60%到债券交易部；然后，股票部门会将资金配置到好几个投资经理，有些跟踪大盘股、有些专门做价值股；债券部门类似，配置到货币投资经理…
2019-09-11 19:38:38 19433
原创 中国公募发展简史及T-M模型
中国公募基金发展简史中国公募基金起源于1997年，以国家颁布《证券投资基金管理暂行办法》为标志事件。初始进入封闭式基金发展期，随着2000.10《开放式证券投资基金试点办法》后，中国公募基金逐渐从封闭式基金为主转变为开放式基金为主。2004年10月14日，南方基金管理公司发行、成立国内第一只上市开放式基金(LOF)一一南方积极配置基金；2004年12月30日，华夏基金管理公司发行、成立国…
2019-09-11 14:14:01 8419 1
转载 分享一些量化投资的历史. 一些数据可能有些老,说得不对请多包涵
极好的文章，建议详读。原作者为mytt80海外资本市场已经经历了百余年的发展, 丰富的各类金融投资工具衍生出了大量投资策略。发达的资本市场也衍生出了各类投资理念, 而量化投资则是最具技术性的一类。在海外投资市场，以规模来说量化投资主要分为量化权益和衍生品策略两大块。 衍生品策略中则以期货策略(全球宏观管理期货/CTA)规模最大。 以下我们分别来说：量化权益公募基金量化投资的传…
2019-09-11 13:31:08 1519
原创 量化新手初识H-M模型
H-M模型是什么？H-M模型又称为双贝塔模型，是HenrikssonHenrikssonHenriksson和MertonMertonMerton（1997年诺贝尔经济学奖获得者）在1981年提出的一种与T-M模型相似的却更为简单的对选股和择时能力进行衡量的二项式参数检验模型。H-M模型用于在基金业绩评估时对基金经理的时机选择能力和证券选择能力进行评价。H-M模型的表达式他们将择时…
2019-09-11 09:18:52 7361
原创 量化新手初识基金绩效分析
在基金的绩效评估过程中，考察基金经理的投资才能是一个非常重要的方面。一般来说，基金经理的投资才能包括以下三个方面：证券选择能力（选股能力），即基金经理识别价格被低估的证券以及构造最优证券组合的能力时机选择能力（择时能力），即基金管理人判断市场行情发展趋势的能力。基金经历通常会使用两种择时技术来提高组合的绩效表现：一个是在成功的预期到市场变化的基础上，通过改变股票、债券、现金在投资组…
2019-09-10 20:15:18 2046
原创 多因子模型构建方法分类：回归法、打分法
多因子模型的构建方式通常被分为：打分法、回归法打分法打分法是指选用若干能够对股票收益产生预测作用的因子，之后根据股票的每个因子值在截面上的相对位置给出股票在该因子上的得分，然后按照一定的权重将每个股票的各个因子得分相加从而得到该股票的最终得分并按照该得分对股票进行排序，筛选，构造投资组合。打分法的关键要点有：因子的权重即便因子很好，如果权重不合适，整体结果可能也会很糟糕。常见的权…
2019-09-10 17:28:16 10679
原创 多因子策略中的IC、IR是什么，以及如何计算
接触多因子策略，总会看到IC值、IR值，作为某种度量指标。IC值的定义IC是*Information Coefficient*的缩写，称为*信息系数*。IC代表的是预测值和实现值之间的相关性，通常用于评价预测能力（即选股能力）。IC∈[−1,  1]绝对值越大，表示预测能力越好IC in [-1,; 1] \ 绝对值越大，表示预测能…
2019-09-10 17:02:39 78295 2
原创 （2019.9.10测试可用）如何在Windows的cmd中使用ls命令
正常情况下，在cmd中使用ls出现下图错误：新建ls.bat文件，在文件中写入@echo offdir将ls.bat文件保存到C:windowssystem32中，此时就可以在cmd中使用ls命令了…
2019-09-10 10:52:14 852
原创 Python正则表达式确定绝对路径
re.findall(r'[a-zA-Z0-9:/\_-]*target_dir_name’, os.path.abspath(__file__))[0]此语句可以找到target_dir_name文件夹所在的绝对路径，不受文件位置移动影响。详解语句如下rere是Python中关于Regular expressions的模块，官方文档。re.findall(patte…
2019-09-10 10:41:01 5149
原创 pandas.pivot_table()数据透视表详解
数据透视表 百度百科数据透视表（Pivot Table）是一种交互式的表，可以进行某些计算，如求和与计数等。所进行的计算与数据跟数据透视表中的排列有关。之所以称为数据透视表，是因为可以动态地改变它们的版面布置，以便按照不同方式分析数据，也可以重新安排行号、列标和页字段。每一次改变版面布置时，数据透视表会立即按照新的布置重新计算数据。另外，如果原始数据发生更改，则可以更新数据透视表。官…
2019-09-10 10:15:41 3908
原创 pipenv与虚拟环境
pipenv Githubpipenv是Python下面的包管理工具，集成了virtualenv、pip、pyenv三者的功能。有人认为它很好，也有声音说还是virtualenv + pip更好。虚拟环境给项目创建一个虚拟环境。参考教程pipenv使用指南Pipenv——最好用的python虚拟环境和包管理工具Pipenv 和 Pyenv区别？Hello, Flas…
2019-09-09 22:45:41 225
原创 Flask初步认识及相关学习资料汇总
Github （46331stars 2019.9.9）Flask是一个用Python写的轻量级的Web应用程序框架。教程Github Readme官方文档W3Cschool从零开始用 Flask 搭建一个网站（一）视频：从基础开始—基于Python Flask高级编程实战项目 上篇视频：Python Flask框架视频教程…
2019-09-09 22:11:18 216
原创 pandas.date_range()详解
官方文档pandas.date_range(start=None, end=None, periods=None, freq=None, tz=None, normalize=False, name=None, closed=None, kwargs)返回一个固定频率的DatetimeIndex参数参数数据类型意义startstr or datetim…
2019-09-09 19:43:59 9869
原创 pandas.concat()函数详解
语法pandas.concat(objs, axis=0, join=’outer’, join_axes=None, ignore_index=False, keys=None, levels=None, names=None, verify_integrity=False, sort=None, copy=True)沿着指定axis，以特定逻辑合并pandas对象参数共有参数…
2019-09-06 18:19:31 2159 3
原创 range(1,2)函数只有两个参数时
range()函数创建一个整数列表，常用于for循环。语法range(start, stop[, step])其中stop参数是必须要有的，如果只有一个参数，则是stop，range(5)意味着从0开始，间隔为1；如果只有两个参数，则是start, stop，range(2,5)意味着从2开始，到5结束，间隔为1Navicat Premium 12.1.28激活；三个你肯定能懂…
2019-09-06 18:10:37 6531
原创 Python中关于str的良好代码汇总
看到一些好代码，总忍不住赞叹：哦，原来还可以这么写。阅读别人的代码，有时候是痛苦，有时候就像雨天过后去田野里捡蓝宝石。判断是否为字符串if not isinstance(para_1, str): raise(“para_1 must be str”)…
2019-09-06 11:20:24 257
原创 （2019.9.5已解决）matlab错误使用load，无法读取文件
如图所示，原因是load()文件用的是相对路径，改为绝对路径就可以
2019-09-05 22:50:37 48631 13
原创 中信行业分类判断标准
Wind数据中有一个表AIndexIndustriesEODCITICS存储的是中国A股中信行业指数日行情。具体数据为：TRADE_DTCRNCY_CODES_DQ_OPENS_DQ_HIGHS_DQ_LOWCI005001.WI0989..8338CI005001.WI..9…
2019-09-05 18:32:09 11626 1
转载 Mac 中 PyCharm 配置 Anaconda环境
在 python 开发中我们最常用的IDE就是PyCharm，有关PyCharm的优点这里就不在赘述。在项目开发中我们经常用到许多第三方库，用的最多的命令就是pip install 第三方库名 进行安装。现在你可以使用一个工具来帮你解决经常安装第三方库的麻烦，这个工具就是Anaconda。Anaconda集成了100多个常用的第三方库，在项目的开发中就可以减少使用 pip 命令进行安装。有关An…
2019-09-05 16:50:42 3441 1
原创 （2019.9.5测试可用）Linux CentOS新手如何安装talib
sudo wget http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.4.0-src.tar.gztar -xzf ta-lib-0.4.0-src.tar.gz or sudo tar -xzf ta-lib-0.4.0-src.tar.gzcd ta-lib/sudo https://blog.csdn.net/The_Time_Runner/article/list/configure (if gcc is missing, in…
2019-09-05 15:25:33 1534
原创 （2019.9.5已解决）启动DolphinDB后can’t find file [web/nodedetail.html]
通过命令行启动DolphinDB后，以浏览器方式连接到DolphinDB Server出现下述错误：can’t find file [web/nodedetail.html]出现这个问题，因为将server加入了环境变量，在环境变量下启动dolphindb出现。这个问题是因为配置文件导致，如果切换到.DolphinDB_Win64_V0.97.5server目录下再启动dolphin就不…
2019-09-05 10:36:52 479
原创 （2019.9.5已解决）DolphinDB出现no module named ‘dolphindbcpp’
采用Python api连接DolphinDB Server时出现上述问题，可以通过安装 pip install dolphindb解决，如果dolphindb已经安装还出现这个错误，就更新一下pip install –upgrade dolphindb，此时问题解决。…
2019-09-05 10:32:09 951
原创 （2019.9.5已解决）Chrome出现adobe flash player被屏蔽如何处理
打开Chrome浏览器，地址栏输入 chrome://settings/content，找到flash，改为先询问，如下图：刷新网页，问题解决
2019-09-05 09:17:22 15990 1
原创 Navicat Premium 12.1.16.0科学使用
Navicat Premium 12.1.16.0安装与激活 2019.4.28亲测Navicat Premium12.1.16.0成功。
2019-09-04 19:43:59 634
原创 （2019.9.4测试可用）免费文献下载平台
用过很多，就推荐一个：全国图书馆参考咨询联盟全、效率高、搜索引擎高效，不过最近好像限制了请求次数。
2019-09-04 19:20:47 605
原创 华泰证券人工智能系列（1）：人工智能选股框架及经典算法简介
（一）人工智能选股框架及经典算法简介2017.6.1机器学习的基本流程数据获取、特征提取、数据转换、模型训练、模型选择、模型预测。数据获取大量、高质量。现有接口：雅虎财经、新浪财经、万得终端。爬虫数据源：新闻网站、财经论坛、自媒体平台、聊天软件特征提取情报隐藏于信息中。原始数据格式和类型无法直接用于训练。自然语言识别：Word Embedding将文字转化为数值…
2019-09-03 14:33:08 4805
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Navicat Premium 12.1.28激活(PerpetualLearner)分享到此就结束了，感谢您的阅读。
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