期货策略网_一个简单期货交易策略

原本计划是实现《151 trading strategies》中的商品与期货部分的策略，今天又看了一下，好多都是多空交易的横截面策略，实现起来一般都是需要的资金量比较多，不太适合普通投资者使用，所以综合考虑后，决定实现一些网上开源的期货策略。

今天实现的是一个经典的日内交易策略Dual Thrust，以捕捉价格突破为主。该策略由Michael Chalek 在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。

策略逻辑

1. 计算过去N个交易日的四个价格：最高价的最高价(HH)，收盘价的最低价(LC)，收盘价的最高价(HC)，最低价的最低价(LL);

2. 计算range的大小，令range = max(HH-LC,HC-LL)

3. 以当天的开盘价openD(0)为中枢，加上k1倍的range形成上轨，减去k2倍的range形成下轨

4. 当日价格突破上轨的时候，平空开多，1手；

5. 当日价格跌破下轨的时候，平多开空，1手；

6. 交易费用按照万分之二计算。没有单独设置滑点。需要可以自己单独设置，在教程里面有。因为随着市场条件不同，滑点也不同，建议后续单独评估。

7. 测试数据

   使用后复权的玻璃期货1分钟的主力连续合约。

策略代码

from __future__ 

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