量化模型是什么意思_量化金融难学吗

现在量化金融确实挺厉害，从前年低开始，我的手动模型开始有点不太稳定，胜率逐渐开始下降，也就是大家看到的我的实盘累计净值开始横向震荡的实际体现，大概的原因是期货交易中的盘手开始调整模型。趋势类的模型的执行、波动都产生了一定的变化，所以我的稳定性不变，但是整体收益都开始往横向发展——不赚钱。

所以今天我们拿tb开拓者的一个小的模型来聊一下交易模型常见错误。

我先把这一段模型的全部代码复制上来，大家可以先审题一下，看看哪里有问题。

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Params
Numeric d1(10);
Numeric d2(20);
Numeric d3(40);
Numeric s(3);
Vars
Numeric lot(0);
Numeric EMA1(0);
Numeric EMA2(0);
Numeric EMA3(0);
Numeric sd(0);
Begin
EMA1=Average(Close[1],d1);
EMA2=Average(Close[1],d2);
EMA3=Average(Close[1],d3);
sd=(StandardDev((Close[1]-Close[2])/Close,100,2))*100;
lot=IntPart(10/sd);
If(MarketPosition==0)
{
If((EMA1>(EMA2+s))&&(EMA1>(EMA3+s)))
Buy(lot,Open);
If((EMA1<(EMA2-s))&&(EMA1<(EMA3-s)))
SellShort(lot,Open);
};
If(MarketPosition==1)
{
If((EMA1<(EMA2-s))&&(EMA1<(EMA3-s)))
{Sell(lot,Open);
SellShort(lot,Open);};
};
If(MarketPosition==-1)
{
If((EMA1>(EMA2+s))&&(EMA1>(EMA3+s)))
{BuyToCover(lot,Open);
Buy(lot,Open);}；
};
End





//------------------------------------------------------------------------

（我不是编程专业的，这一段代码是tb开拓者tradeblazer的可编辑实盘交易公式代码，好像是Java语言写的，所以复制粘贴到那个交易软甲是肯定可以用的，至于改编转用到其他基载程序就各自的水平了。）

先简略的介绍一下这个交易思路。

这个交易思路是以收盘价计算均线的一个交易模型。当某某长期均线被短期均线超越的时候，就会执行开平仓指令。总体上属于一种趋势突破模型。但是我们一些刚涉足量化交易的朋友肯定会忽略以下这些问题。

（1）buy，sell，sellshort，buytocover，MarketPosition之间的关系。

交易模型的设计需要考虑指标信号和开平仓以及持仓之间的关系。当开平仓信号产生的时候，我们该以一个什么逻辑开平仓？收盘价、开盘价、最高价、还是最低价，这需要根据你的指标模型来确定。

而且当开仓以后，平仓是个什么逻辑，当指标如何的时候我们应该平仓。特别注意的是，开拓者程序化交易里面的开平仓是由区别的，buy和sell对应的是买开和卖开，buytocover、sellshot对应的是卖平和买平（不要搞反）。其中还提供了查询持仓的MarketPosition函数。要互相逻辑严密的结合起来才能准确表达公式。这里容易犯的错误是开平仓函数搞反了，还有个就是持仓状态下的平仓设置处理不好。这个毛病多看几次开发指南就行了，问题不会太大。

（2）这里是我曾经犯过的错误。就是指标的闪烁问题。

指标闪烁问题是我当年研究开拓者的时候犯的最大一个错误，那时候应该算是还没太吃透开拓者交易语言的设计和编写。

当年我也是用一个类似双均线模型的逻辑，来写交易代码，后来执行的环节出现了很多错误，毕竟是一个人学习摸索，直到后来放弃。前前后后加手续费大概亏了一万多。

那么我就把我们常见的交易模型在执行中这个常见的问题提出来聊一下。

总体上信号的闪烁是因为交易模型是由于用收盘价来编写信号源的，所以当信号源不断跳动的时候，会使交易逻辑的指标产生跳动，那些金叉、死叉的两根线会上下变化、忽远忽近。同样这样的指标也会在手动单中形成骗线。所以并不是我们一些初学者认为的，金叉死叉之后就一定会展开新趋势，因为趋势在这种骗线下，还有可能持续一段时间。

而当你的止盈止损又跟不上或者有bug时，你的持仓就会不断变绿，或者自己不断手动平掉亏损单。所以上述援引的代码就会存在骗线情况，这一段代码也没有搭载一个比较有效的止盈止损的逻辑，所以就会有我说的那种硬伤在里面。是一个不完善的模型。

如果说智能交易的话，以上模型我眼里仅仅停留在小学生水平。我眼里的智能模型是交易市场的尺度，有很好的反应性和灵活性，虽然目前我不在券商或者量化机构上班，我所能接触到的模型有限，但我说的是这种模型肯定是未来的趋势，而不是现在这些按照一些逻辑运行的单一单核模型。

因为目前我还是手动实盘做单，一边实验脑子里面的各种交易思路，一面锻炼心理关口。所以以上提到的一些问题是有一些设计思路的，个人研究结果不在这里公布，大家感兴趣可以自己研究一下，有需要合作的可以私信一下。

目前我感觉（因为我见过的实用量化模型也不多）现阶段的大部分模型停留在2.0-3.0时代，部分模型都还需要人工手动识别一下行情再进行开启关闭交易按钮，高频量化模型大概是3.5时代。我前文提到的人工智能交易模型大概是5.0-6.0时代，能很好的在各种行情中运行。至于如何构思，虽然脑子里面有点思路，但是不是码农技术背景，自我实现略微有点难，但我感觉，10-15年后，应该会有6.0时代的产品问世，那种模型就能驾驭相对大的交易额度了。

好了，今天就聊这么多，手动做单有手动的好处，机器有机器的好处，但大部分机器的交易逻辑都脱胎于人的思维运行，所以还是要以人脑为本，以人脑的逻辑思维为本。

今天的文章量化模型是什么意思_量化金融难学吗分享到此就结束了，感谢您的阅读。