程序化交易系统大全

波动性交易基本理念：

   波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。

系统买入机械规则：

⒈历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静。

⒉计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差。

⒊ac、ao指标连续5天下降（指标计算详见混沌理论一章）。

其公式源代码如下：

std(close,5)and std(close,10)and std(close,20)and std(close,30)andcount(“ac加速.ac”and count(“ao动量.ao”

系统实战案例：000096广聚能源

图表5-8  波动性交易系统实战案例

如图表5-8所示，000096广聚能源于2004年1月5日发出买进信号，收盘7.18元，经历17个交易日，于2月9日上冲9.38元，最大涨幅31%。

信号数量       成功概率      最高利润平均      平仓利润平均      最大收益      最大风险

69920       31%      8%      1%      32%      -18%

图表5-9 波动性交易系统成功概率分析


■马丁.普林格摆荡交易系统

马丁.普林格简介：

当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编，曾获加拿大技术分析协会杰克.弗罗斯特纪念奖章。

系统思想：否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。

系统机械买入规则：

当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。

公式源代码：

bd:=(close/ma(close,28)-1)*100;

bd<-10;

系统实战案例：600246先锋股份

图表5-10  摆荡交易系统实战案例

如图表5-10所示，600246先锋股份于2003年12月22日至2004年1月6日连续穿越-10摆荡指标极限，之后股价持续飙升，按第一个买入信号收盘8.36元计算，经历20个交易日，于2月4日上冲12.92元，最大涨幅55%。

信号数量       成功概率      最高利润平均      平仓利润平均      最大收益      最大风险

120980       55%      14%      6%      574%      -16%

图表5-11 摆荡交易系统成功概率分析

■康斯坦丝.布朗衍生振荡指标交易系统

康斯坦丝.布朗简介：

证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站（
www.aeroinvest.com），每天发布公告，对道琼斯指数、标准普尔指数以及债券市场趋势做出预测，其准确性无人能及，堪称价格目标及市场趋势判断和预测第一人。

系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下。

⒈计算14日RSI指标；

⒉计算14日RSI指标的5日平均；

⒊将第2步计算结果求3日平均；

⒋求第2步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。

公式源代码：

LC := REF(CLOSE,1);

RSI14:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;

yszd:ma(ma(rsi14,5),3)-ma(ma(ma(rsi14,5),3),9),colorstick;

系统机械买入规则：

主要是求衍生振荡指标的极低点值，要求当日指标值高于昨日，昨日指标值为百日最低。

yszd>ref(yszd,1) andref(yszd,1)=ref(llv(yszd,100),1);

系统实战案例：000519银河创新

图表5-12  衍生振荡指标交易系统实战案例

如图表5-12所示，000519银河创新于2004年1月29日发出买进信号，当日收盘价格为11.21元，之后股价快速冲高，买入后第3个交易日，即2月3日上冲14.92元，最大涨幅33%，短线收益凸显。

信号数量       成功概率      最高利润平均      平仓利润平均      最大收益      最大风险

15150       37%      9%      2%      41%      -11%

图表5-13 衍生振荡指标交易系统成功概率分析

以上六个交易系统，均为当今世界一流顶尖操盘手或分析师的代表作品，当然是在他们公诸媒体的范围内说的。可以看出，除“唉呀跳空”交易系统外，其余系统并不具备稳定获利的能力。我们之所以把它们拿来探讨，更重要的是了解机械操盘系统的构思、创建方法，真正有效的机械操盘系统必须是由自己领悟出来、并付诸实战检验后的，这一点恐怕很难走出什么捷径来。下面我们就如何成为短线高手做进一步的探讨。


■成为短线高手的途径 —创新与相关性统计

聪明的读者也许早就发现，本书包含的系统均依据世界一流顶级操盘高手理念所创。站在巨人的肩膀上，无论是从事证券投资研究，还是从事其它职业研究都不失为一条捷径。但是，仅有模仿是不够的，模仿只能步人后尘、拾人牙慧，而且别人未必肯倾囊相授，或许公开的仅是皮毛而已。创新是各行各业得以发展永恒的主线，正如练习书法一样，笔者主张在临摹的基础上自创一家。

我曾经参加过一个证券研讨班，授课的是一位广东某私募基金的操盘手，他说了这样一句话，给我留下很深的印象。他说职业操盘手都是学统计的，言外之意，统计在证券研究与操作指导上的意义非同凡响，其实道理很简单，这方法、那方法，归根结底都是一个胜算的问题，要想知道自己的操作方法胜算如何，别无他法，唯有统计。

下面我们以一个实例来说明，如何运用统计相关性分析来验证理念。我们选择的课题是：当日涨跌幅度与10日后收盘价格的相关性。之所以选择这样一个课题，是因为现在股市上流传着很多追涨的传说，诸如如何操作涨停板类个股等。我们应该养成这样一种思维习惯，不凭感情因素去辨别方法、理念的有效性，而是依据统计结果去分析真伪。好在现代统计学的发展，给我们在这个领域开拓了很大的研究空间，相信这种努力是会有回报的。

图表5-2 随机数表(1000以内)

734       175      76      930      223      744      986      916      533      249

648       275      66      3      647      560      312      12      360      670

569       553      898      199      86      519      526      932      126      147

291       719      424      406      938      745      823      411      250      560

602       930      177      674      981      911      219      598      291      561

我们采用随机抽样的方法，选取20个样本代表，依据沪深股市股票代码排列按次序抽取，同时以该随机数取上市第N日涨跌幅，并记录其10日后的收盘价格。考虑到贴近近期市场的需要，上市日数采用倒算的方法，以2004年3月12日为基准。如遇上市日数不足的情况，则抽取下一只股票补足。

图表5-3 当日涨跌幅与10日涨跌幅相关性统计样本计算表

序号       测试日期      股票代码      股票名称      当日涨跌      10日涨跌      XY      X平方      Y平方

1       2002-1-28      600849      上海医药      -6.17      7.81      -48.19      38.07       61.00

2       2002-4-25      600762      金荔科技      -0.69      -8.00      5.52      0.48       64.00

3       2002-7-14      600683      银泰股份      -0.19      -2.65      0.50      0.04       7.02

4       2003-4-19      600335      中发展       1.10      -15.15      -16.67      1.21       229.52

5       2002-6-13      600716      耀华玻璃      -1.84      14.41      -26.51      3.39       207.65

6       2003-8-15      600206      有研硅股      -0.17      -1.03      0.18      0.03       1.06

7       2003-5-8      600317      营口港       -0.21      5.81      -1.22      0.04       33.76

8       2002-8-4      600667      太极实业      -0.46      -1.07      0.49      0.21       1.14

9       2002-2-20      600834      申通地铁      1.24      5.36      6.65      1.54       28.73

10       2001-7-25      000543      皖能电力      -0.89      -12.00      10.68      0.79       144.00

11       2003-11-27      600094      华源股份      -2.81      1.87      -5.25      7.90       3.50

12       2003-12-8      600084      新天国际      -0.67      -3.49      2.34      0.45       12.18

13       2001-8-29      000510      金路集团      1.04      1.16      1.21      1.08       1.35

14       2002-12-17      600528      中铁二局      0.84      -6.72      -5.64      0.71       45.16

15       2003-8-22      600208      中宝股份      0.90      8.08      7.27      0.81       65.29

16       2001-7-31      000542      TCL通讯       -5.50      0.54      -2.97      30.25       0.29

17       2004-2-14      600002      齐鲁石化      2.19      7.47      16.36      4.80       55.80

18       2003-8-3      600232      金鹰股份      0.57      0.34      0.19      0.32       0.12

19       2003-1-9      600508      上海能源      2.43      4.77      11.59      5.90       22.75

20       2002-4-17      600788      达尔曼       -0.50      0.80      -0.40      0.25       0.64

合计       -9.79      8.31      -43.88      98.26       984.95

由相关系数计算公式得知，r=-0.1346。统计结果表明，当日涨跌幅度与10日涨跌幅度呈弱负相关关系，基本上是完全不相关的状态，不具备显著的统计特性。当然，本例采用的样本量较小，但主要是为了说明方法。至于统计样本误差等更深入的问题，如果读者有兴趣的话可以阅读相关的统计著作，本书不作更深入的探讨。其实，伴随分析家、指南针、飞狐交易师等证券分析软件的发展应用，开放式的公式、系统平台功能越来越强大，即使是不懂得计算机程序编写的普通股民，经过一、两天的熟悉，也可以自己编写软件公式进行理念测试了。笔者可以预言，就在研发、使用这些软件的人中间，即将诞生中国新一代投资大师。在证券分析科研领域，我们落后西方发达国家很多，伴随金融领域全球一体化格局的大势所趋，7000万中国股民中的每一位，尤其是我们的证券从业人员，都应有奋起直追的使命感。

　　1.区间突破

　　波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。

　　主要特点：

　　日内交易策略；

　　区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；

　　昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；

　　上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅；

　　下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　2.菲阿里四价

　　昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；

　　上轨＝昨日高点；

　　下轨＝昨日低点；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　3.空中花园

　　开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时；

　　上轨＝第一根K线的最高价；

　　下轨＝第一根K线的最低价；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　实际上是一种

　　当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之，

　　4.横盘突破

　　较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；

　　上轨＝过去30根K线的最高价；

　　下轨＝过去30根K线的最低价；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　5.转向交易

　　相对而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁；而其于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　转向交易基于今日开盘价；

　　上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01；

　　下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　6.HANS123

　　作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　HANS123在开盘30分钟后准备入场；

　　上轨＝开盘后30分钟高点；

　　下轨＝开盘后30分钟低点；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　7.日均ATR突破

　　我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。

　　可以算过去10天内的ATR,

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系；

　　上轨＝今日开盘价+N个交易日平均ATR*M；

　　下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　8.ORB突破

　　ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；

　　上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；

　　下轨＝今日开盘价－N天ORB*M；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。

　　9.分时均价突破

　　分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中，因而，就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　分时均价黄线基于今日分时图均价；

　　上轨＝当日分时均价黄线；

　　下轨＝当日分时均价黄线；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　10.日内ATR波动性突破

　　侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR；

　　上轨＝当根K线开盘价+N周期ATR*M；

　　下轨＝当根K线开盘价－N周期ATR*M；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。