轻松理解卡尔曼滤波

轻松理解卡尔曼滤波此前学习和实现卡尔曼滤波花费了很多时间,其实想要理解其原理并不算很复杂

此前学习和实现卡尔曼滤波花费了很多时间,其实想要理解其原理并不算很复杂。只是简单套用卡尔曼滤波的公式,而没有系统理解公式里面每个变量的缘来,不去理解卡尔曼滤波器的迭代过程和原理,在实现和调试系统的时候无疑是会找不着北的。本文将指引你轻松理解卡尔曼滤波。

1. 一个简单的场景

假设我们开发了一台无人机(假设它的名字是Eva),想要用它来在城市中送快递,Eva身上有一些传感器,可以让我们知道它的速度v(比如三维空间中沿x,y,z各轴的速度大小),同时Eva身上还有GPS系统、气压计等设备,可以获知它的位置p(比如经纬度,海拔等),也就是说我们可以实时**观测**Eva的状态。
那么我们可以把Eva的某一个时刻的状态表示为一个向量:

x⃗ =[pv] x → = [ p v ]

2. 不确定性和相关性

虽然我们比较肯定Eva此时的状态,但是无论如何系统总是会存在误差的,无论是计算上,还是传感器的检测上,所以我们只能认为当前状态是当前真实状态的一个最优估计。那么我们不妨认为Eva的当前状态服从一个高斯分布,如下图所示:
当前状态服从高斯分布
高斯分布的中心 μ μ 就是图中的 x̂ k x ^ k :

x̂ k=[positionvelocity] x ^ k = [ position velocity ]



对于方差

σ2 σ 2
(也就是图中的椭圆的范围),因为我们有两个变量,所以可以用一个协方差矩阵

Pk P k
来表示(如果对协方差矩阵还不了解,
戳此了解):


Pk=[ΣppΣvpΣpvΣvv] P k = [ Σ p p Σ p v Σ v p Σ v v ]



所以Eva的真实状态可能就位于上图椭圆的范围内,位于圆心的概率最大。

3. 预测下一个位置的系统状态和系统误差

Ok,接下来我们需要通过Eva当前的状态,运用一些物理学的知识来预测它的下一个状态,通过简单的物理学知识,通过k-1时刻的位置和速度,可以推测下一个时刻的状态为:

pkvk=pk1+Δt=vk1vk1 p k = p k − 1 + Δ t v k − 1 v k = v k − 1



写成矩阵形式就是:


x̂ k=[10Δt1]x̂ k1=Fkx̂ k1 x ^ k = [ 1 Δ t 0 1 ] x ^ k − 1 = F k x ^ k − 1



此处的

Fk F k
就是
状态转移矩阵

Eva的系统误差通过协方差矩阵

Pk P k
来表示,根据协方差矩阵的性质:


Cov(x)Cov(Ax)=Σ=AΣAT C o v ( x ) = Σ C o v ( A x ) = A Σ A T



那么我们所预测的Eva下一个时刻的状态误差为:


Pk=FkPk1FTk P k = F k P k − 1 F k T

4. 考虑系统内部控制

为了能让Eva到达任何地方,毫无疑问我们需要对它进行控制,比如加速和减速,假设某个时刻我们施加给Eva的加速度是 a a ,那么下一时刻的位置和速度则应该为:

pkvk

今天的文章轻松理解卡尔曼滤波分享到此就结束了,感谢您的阅读。

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