pearson相关分析法spss_统计需求分析方法以为基础

  相关分析是衡量事物之间或称变量之间线性相关程度的强弱，并用适当的统计指标表示出来的过程。比如，家庭收入和支出、一个人所受教育程度与其收入、子女身高和父母身高等。

  相关分析的计算方式有三种，分别是Pearson相关系数（适用于定量数据，且数据满足正态分布）、Spearman相关系数（数据不满足正态分布时使用）。Kendall’s tau -b相关系数（有序定类变量）。

一、Spearman Rank相关系数

1.1 Pearson相关系数的定义

• 当两个变量都是正态连续独立变量,而且两者之间呈线性关系，两变量的方差不为0，通常用Pearson相关系数来衡量。

  pearson是一个介于-1和1之间的值，当两个变量的线性关系增强时，相关系数趋于1或-1；当一个变量增大，另一个变量也增大时，表明它们之间是正相关的，相关系数大于0；如果一个变量增大，另一个变量却减小，表明它们之间是负相关的，相关系数小于0；如果相关系数等于0，表明它们之间不存在线性相关关系。
$${\rho }_{x,y}=\frac{cov(x,y)}{{\sigma }_x{\sigma }_y}=\frac{E[(x-{\mu }_x)(y-{\mu }_y)]}{{\sigma }_x{\sigma }_y}$$

上式定义了总体相关系数，常用希腊小写字母 ρ 作为代表符号。估算样本的协方差和标准差，可得到样本 Pearson 相关系数，用英文小写字母 r 表示

$$r_{x,y}=\frac{{\sum }_{i=1}^n(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{x})}{\sqrt{{\sum }_{i=1}^n(x_i-\bar{x})}\sqrt{{\sum }_{i=1}^n(y_i-\bar{y})}}$$

显著性检验的统计量为t统计量，其数学定义为：
$$t（n-2)=\frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

虽然协方差$cov(x,y)=\frac{{\sum }_{i=1}^n(x_i-\bar{x})(y-\bar{y})}{n-1}$能反映两个随机变量的相关程度（协方差大于0的时候表示两者正相关，小于0的时候表示两者负相关），但是协方差值的大小并不能很好地度量两个随机变量的关联程度。
在二维空间中分布着一些数据，我们想知道数据点坐标X轴和Y轴的相关程度，如果X与Y的相关程度较小但是数据分布的比较离散，这样会导致求出的协方差值较大，用这个值来度量相关程度是不合理的,为了更好的度量两个随机变量的相关程度，引入了Pearson相关系数，其在协方差的基础上除以了两个随机变量的标准差。

• Pearson 相关系数对异常值比较敏感，在数据清洗阶段需要将异常值过滤或者平滑处理。

1.2 python实现pearson相关系数

import numpy as np
import scipy.stats as stats  
import scipy
# 某银行25家分行不良贷款(y)与贷款余额(x)如下：
x = [67.3,111.3,173,80.8,199.7,16.2,107.4,185.4,96.1,72.8,64.2,132.2,58.6,174.6,263.5,79.3,14.8,73.5,24.7,139.4,368.2,95.7,109.6,196.2,102.2]
y = [0.9,1.1,4.8,3.2,7.8,2.7,1.6,12.5,1.0,2.6,0.3,4,0.8,3.5,10.2,3,0.2,0.4,1,6.8,11.6,1.6,1.2,7.2,3.2]
correlation,pvalue = stats.stats.pearsonr(x,y) 
print ('correlation',correlation)
print ('pvalue',pvalue)

二、Spearman秩相关系数

2.1 Spearman 秩相关系数的定义

  Spearman Rank相关系数，即斯皮尔曼秩相关系数（Spearman Rank Order Correlation Coefficient,简称SROCC）。

  Spearman 秩相关系数是一个非参数性质（与分布无关、与是否线性关系无关）的秩统计参数，是用来度量两个连续型变量之间单调关系强弱的相关系数，取值范围也是 [−1,1],也可检测有序的离散变量间的相关系数.采用秩来计算，避免离群值对相关系数的影响。在没有重复数据的情况下，如果一个变量是另外一个变量的严格单调函数，则 Spearman 秩相关系数就是 1 或 −1，称变量完全 Spearman 秩相关。

  秩相关 (Rank Correlation)，又称等级相关，是将两变量的样本值按数据的大小顺序排列位次，以各要素样本值的位次代替实际数据而求得的一种统计量。排序不论从大到小还是从小到大排都无所谓，只要保证大家排序的标准一致即可。

用 ${\rho }_s$ 来表示 Spearman 相关系数 (用 ρ_p 表示 Pearson 相关系数)。如果每个变量都没有相同的取值 (即没有相同的秩次)，则 Spearman 相关系数可由下式计算：
$${\rho }_s=1-\frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$$
其中，n 表示数据点的个数；di 表示数据点$(x_i,y_i)$的秩次$(r_{x_i},r_{y_i})$之差：$d_i=r_{x_i}-r_{y_i}$。

如果某个变量有重复数据，则计算变量之间的 Spearman 相关系数就是计算变量数据秩次之间的 Pearson 相关系数：

$${\rho }_s={\rho }_{r_x,r_y}=\frac{cov(r_x,r_y)}{{\sigma }_{r_x}{\sigma }_{r_y}}$$

其中，rx 表示变量 x 转换后的秩次。从这个定义可以看出来，Spearman 相关系数实际上就是对数据做了秩次变换后的 Pearson 相关系数。

此时，显著性检验的统计量为z统计量，其数据定义为：
$$Z=r\sqrt{n-1}$$

• 举例说明,首先将样本进行秩次变换，样本升序排列后的位次如表 所示：

需要说明的是，这里变量 y 有两个重复数据 0.1，在排序的时候它们的位次相同，此时可以用相同位次的数据所占的位次之和除以数据的数量 (即 (1+2)/2=1.5) 来作为这些重复数据的位次。

根据定义，当存在重复数据的时候，我们计算秩次 (即 rx, ry) 的 Pearson 相关系数

2.2 python 实现 Spearman 秩相关系数

from scipy.stats import spearmanr, pearsonr
x=[0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9]
y=[0.1, 0.1, 0.2, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0]
spearmanr(x,y)
(0.99402979738800479, 5.2961535156451228e-07)
rx=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
ry=[1.5, 1.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
pearsonr(rx,ry)

• Spearman 相关系数是度量两个连续型变量之间单调关系强弱的相关系数，它对数据的分布不作任何假设，能够容忍异常值，也不需要数据的取值是等距的；
• Spearman 相关系数实际上就是对数据做了秩次变换后的 Pearson 相关系数，只要能用 Pearson 相关系数的地方就能使用 Spearman 相关系数；
• Spearman 相关系数还需要对原始数据进行排序，因此计算复杂度高于 Pearson 相关系数，当数据满足 Pearson​ 相关系数的使用条件时，优先考虑使用 Pearson 相关系数。

https://guyuecanhui.github.io/2019/07/28/feature-selection-spearman/

三、Kendall(肯德尔)秩相关系数

  Kendall Rank相关系数，即肯德尔秩相关系数（KROCC），常用希腊字母τ（tau）表示。是一个非参数性质（与分布无关）的秩统计参数，是用来度量两个有序变量(如文化程度与消费比率的关系)之间单调关系强弱的相关系数。与Spearman秩相关系数基本类似。

  Kendal秩相关系数公式有三个：

• τa公式适用于数据集中不存在相同数值的情况（即秩是唯一的）

$$kendal{\tau }_a=\frac{c-d}{\frac{1}{2}n(n-1)}=\frac{c-d}{c+d}$$

  其中，$m=\frac{1}{2}n(n-1)$表示所有样本两两组合的数量，在变量没有重复值的情况下，m=c+d。同序对c，就是两个变量取值的相对关系一致；异序对d：是指它们的相对关系不一致.

如下所示，假定变量X和变量Y的秩如下，先将X秩按升序排序，然后观察Y秩,变量Y的秩随变量X的秩同步增大的Y的秩对有（2，3），（2，4），（2，5），（3，4），（3，5），（1，4），（1，5），（4，5），即同序对的数目c共有8对；而变量Y的秩未随变量X的秩同步增大的Y的秩对有（2，1），（3，1），即异序对d共有2对。

• τb适用于存在相同数值的情况（即秩有重复的）

$$kendal{\tau }_b==\frac{(c-d)}{\sqrt{(c+d+t_x)(c+d+t_y)}}$$

  其中，c 在计算的时候只能算 ai<aj 且 bi<bj 的对数，d 也只能算 ai<aj 且 bi>bj 的对数 (i<j)；tx，ty 分别表示变量 x，y 取值中序号相同的样本对数排除共同平局的部分。

举例说明

• τc公式没有考虑相同数值带来的影响，适用于用表格表示的两变量间相关系数的计算

$$kendal{\tau }_c==\frac{2\ast (c-d)}{n^2\frac{m-1}{m}}$$

  其中$m=\frac{n\cdot (n-1)}{2}$

  Kendall检验是一个无参数假设检验，使用计算而得的相关系数去检验两个变量的相关显著性，其显著性检验的统计量为Z统计量，其数学定义为

$$Z=\tau \ast \sqrt{\frac{9n(n-1)}{2(2n+5)}}$$

from scipy.stats import kendalltau
kendalltau(x,y)

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