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quantmod包

quantmod包提供了量化投资分析的一体化解决方案，它能够帮助使用者完成提取数据、数据重整、金融建模、交易回测和模型可视化等诸多环节。

getSymbols()函数

1. 安装和加载包

install.packages("quantmod")
library(quantmod)

2. 查看该函数的主要参数

> args(getSymbols)
function (Symbols = NULL, env = parent.frame(), reload.Symbols = FALSE, 
    verbose = FALSE, warnings = TRUE, src = "yahoo", symbol.lookup = TRUE, 
    auto.assign = getOption("getSymbols.auto.assign", TRUE), 
    ...) 

对各项参数的解释

• getSymbols()函数可以从网络上常用金融数据库中抓取金融数据，目前支持的数据库包括：yahoo、google、FRED、oanda。
  从上面几个数据库中，我们可以获取上市公司的股票数据，包括股票日交易数据、股息数据、拆股数据、财务报表数据、期权列表数据；以及汇市数据、重金属交易数据以及美联储官网公布的若干经济数据（注：获取数据时可能会由于网络问题出现’服务器无响应’或’操作超时’的提示，特别是指定抓取数据的网址为’yahoo’时）。

getSymbols()函数参数的特例

getSymbols(‘AAPL’,src=’csv’) 目前尝试把csv文件放在其他目录会发生错误，虽然路径也改了

• getSymblos.csv 会发生错误，以后再试试 – – getSymbols.FRED
• getSymbols.google
• getSymbols.MySQL
• getSymbols.oanda
• getSymbols.rda
• getSymbols.yahoo
• getSymbols.yahooj
• setSymbolLookup

specifyModel modelData getModelData builData buildModel fittedModel
等函数是一个系列

获取股票数据

1. 股票日交易数据

• 美股代码查询：美股列表
• 上交所、深交所股票代码查询：股票代码查询一览表

代码中的’.ss’表示该公司的股票从属于上交所。类似地，可以获取上证A股指数（代码为 000002.ss）、上证B股指数（代码为000003.ss）、上证综合指数（代码为000008.ss）、沪深300指数（代码为 000300.ss）、深圳成指（代码为 399001.sz）等，需要获取深交所股票数据时，把’.ss’替换为’.sz’。

一个例子

# 查询微软公司的股票交易数据
> getSymbols("MSFT",src='yahoo')  #google失效
[1] "MSFT"
# 获取最近三天的交易数据
> tail(MSFT,3)
           MSFT.Open MSFT.High MSFT.Low MSFT.Close MSFT.Volume MSFT.Adjusted
2019-10-30    143.52    145.00   142.79     144.61    18471700        144.61
2019-10-31    144.90    144.93   142.99     143.37  2459620000        143.37
2019-11-01    144.26    144.42   142.97     143.72    33119200        143.72
> 

getSymbols结果重命名

# 获取上交所基金科瑞(500056)的股票数据
> setSymbolLookup(JJKR=list(name="500056.SS",src="yahoo"))
> getSymbols("JJKR")

2. 各种指数的日数据

# 获取上证指数的日数据（^SSEC）
> getSymbols("^SSEC")
> tail(SSEC,3)
           SSEC.Open SSEC.High SSEC.Low SSEC.Close SSEC.Volume SSEC.Adjusted
2017-08-24  3287.959  3297.989 3266.359   3271.512      163500      3271.512
2017-08-25  3271.461  3331.915 3271.461   3331.522      205800      3331.522
2019-11-01  2924.340  2959.833 2917.146   2958.199  3105835412      2958.199
> 

3. 股息数据

# 获取微软公司的股息数据（只显示三条数据）
> getDividends("MSFT")
           MSFT.div
2003-02-19     0.08
2003-10-15     0.16
2004-08-23     0.08
2004-11-15     3.08
2005-02-15     0.08
2005-05-16     0.08
2005-08-15     0.08
2005-11-15     0.08

接下来，我们根据股息调整股票价格，adjustOHLC函数可以对股票数据进行除息调整。

> getSymbols("MSFT", from="2010-01-01", src="yahoo")
> tail(MSFT.a <- adjustOHLC(MSFT),3)
           MSFT.Open MSFT.High MSFT.Low MSFT.Close MSFT.Volume MSFT.Adjusted
2019-10-30    143.52    145.00   142.79     144.61    18471700        144.61
2019-10-31    144.90    144.93   142.99     143.37  2459620000        143.37
2019-11-01    144.26    144.42   142.97     143.72    33119200        143.72
> 

4. 除权除息数据

# 获取苹果公司的除权股息数据
> getSplits("AAPL")
           AAPL.spl
1987-06-16 0.5000000
2000-06-21 0.5000000
2005-02-28 0.5000000
2014-06-09 0.1428571

5. 股票分割数据

> tail(getSplits("MSFT"),3)
           MSFT.spl
1998-02-23      0.5
1999-03-29      0.5
2003-02-18      0.5

6. 期权交易数据

利用**getOptionChain()**函数可以获取上市公司的期权交易数据
新浪财经50ETF期权行情接口
四种波动率

获取汇率数据

**getFX()**函数可以帮助我们从oanda获取汇率数据

# 获取美元与日元的汇率数据
> getFX("USD/JPY",from='2016-01-01')
[1] "USDJPY"
> tail(USDJPY,3)
           USD.JPY
2016-11-06 103.126
2016-11-07 104.312
2016-11-08 104.312
# 同样我们可以使用getSymbols函数来获取
> getSymbols("USD/JPY",src="oanda",from="2016-01-01")
[1] "USDJPY"

获取重金属交易数据

**getMetals()**函数可以获取重金属的交易数据

> getMetals(c("gold","XPD"),from='2016-01-01')
[1] "XAUUSD" "XPDUSD"
> tail(c(XAUUSD,XPDUSD),3)
            XAU.USD
2016-11-07  653.402
2016-11-08 1288.540
2016-11-08  653.402

获取美联储经济数据

> getSymbols('CPIAUCNS',src='FRED')
[1] "CPIAUCNS"
> tail(CPIAUCNS,3)
           CPIAUCNS
2016-07-01  240.628
2016-08-01  240.849
2016-09-01  241.428

Delt计算差值比例

Stock.Open <- c(102.25,102.87,102.25,100.87,103.44,103.87,103.00)
Stock.Close <- c(102.12,102.62,100.12,103.00,103.87,103.12,105.12)

Delt(Stock.Open)                    #one period pct. price change
Delt(Stock.Open,k=1)                #same
Delt(Stock.Open,type='arithmetic')  #using arithmetic differences (default)
Delt(Stock.Open,type='log')         #using log differences

Delt(Stock.Open,Stock.Close)        #Open to Close pct. change
Delt(Stock.Open,Stock.Close,k=0:2)  #...for 0,1, and 2 periods

periodReturn计算期间收益

getSymbols("YHOO")
#计算自2003年以来的dailyReturn、weeklyReturn、
#monthlyReturn、quaterlyReturn、annualReturn.
allReturns(YHOO,subset = "2003::"）
periodReturn(YHOO,period='yearly',subset='2003::')#计算自2003年以来的年收益
periodReturn(YHOO,period='yearly',subset='2003')  # 计算2013年收益
yearlyReturn(YHOO,subset="2003")#同上

从数据库获取数据

quantmod除了支持从网络数据库直接抓取数据外，当然也支持从本地数据库读入数据。目前，能支持的数据库类型及调用函数如下：

• getSymbols.rda()：读取以.r格式存储的数据
• getSymbols.csv()：从csv文件读取OHLC数据
• getSymbols.SQLite()：从SQLite数据库读取数据
• getSymbols.MySQL()：从MySQL数据库读取数据

获取上市公司的财务报表

getFinancials()函数和getFin()函数可以获取上市公司的财务报表数据。
通过view.Fin函数，我们可以查看财务报表数据。

> getFinancials("AAPL")
[1] "AAPL.f"
> head(viewFin(AAPL.f),5)
                                 2016-09-24 2015-09-26 2014-09-27 2013-09-28
Cash & Equivalents                    11883       9731       3612       5554
Short Term Investments                46671      20481      11233      26287
Cash and Short Term Investments       67155      41601      25077      40546
Accounts Receivable - Trade, Net      15754      16849      17460      13102
Receivables - Other                      NA         NA         NA         NA

上证50ETF期权隐含波动率
参考自：
Quantmod Tutorial：数据获取（一）
R量化交易工具篇—quantmod包的基本应用

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