谱聚类是从图论中演化出来的算法，它将聚类问题转换成一个无向加权图的多路划分问题。主要思想是把所有数据点看做是一个无向加权图 G = ( V，E ) 的顶点 V ，E 表示两点间的权重，数据点之间的相似度越高权重值越大。然后根据划分准则对所有数据点组成的图进行切图，使切图后不同的子图间的边权重和尽可能低，而子图内的边权重和尽可能高，从而实现聚类的效果。

　　简单来说，谱聚类一般有两个步骤：1. 图表示，将数据表示为图的形式，最常见的就是拉普拉斯矩阵；2. 图划分，根据划分准则对图进行切割，形成聚类。

1 相似性度量

　　相似性度量是用来衡量数据之间的相似程度。在谱聚类中，无向图的权重就是用数据间的相似性来表示的。相似性度量的方法种类很多，一般需要根据实际情况进行选用。常用的度量方法有欧式距离、高斯核函数、余弦相似度等。

　　1）欧式距离

　　欧式距离是一种最为常用的度量方法，其定义如下：

　　其中 x_i 与 x_j 表示一个 d 维的数据点向量。一般来说，数据点之间距离越*，相似度越高。在特征空间中，欧式距离具有转化和旋转的不变性，因此更倾向于构建球形的聚类簇。

　　2）高斯核函数

　　谱聚类中常使用高斯核函数来定义边的权重，其计算公式为：

　　其中 x_i 与 x_j 表示一个 d 维的数据点向量，σ 为函数的宽度参数。参数 σ 的值越大，数据点之间的相似性越高，需要根据实际情况调整。从式中可以看出，如果数据点之间的欧氏距离远高于参数 σ 的值，高斯核函数的值就会趋*于零，因此只有与 σ 值相当的数据点间的距离才会起作用。

　　3）余弦相似度

　　余弦相似度常使用在文本聚类中，其表示形式为：

　　在文本聚类中，传统的欧式距离往往不能很好地描述文本对象之间的相似性，此时就需要非距离测量的相似性度量。对于余弦相似度来说，越是相似的样本，在特征空间里越趋*于*行，其余弦值也越大。

2 相似矩阵、度矩阵、拉普拉斯矩阵

　　给定包含了 n 个数据点的集合，可以构建一个无向加权图 G = ( V，E ) ，其中 V 表示数据集里所有的点 (v₁, v₂, … , v_n) ，对于 V 中任意两个点 ，都可以有边连接。确定相似性度量方法后，就可以得到各个边的权重，定义权重 w_ij 为点 v_i 和点 v_j 之间的边权重，即可得到相似矩阵 W。由于该图是无向图，所以 w_ij =w_ji 且 w_ij ≥ 0。

　　对于图中的任意一点 v_i ，它的度 d_i 定义为与它相连的所有边的权重之和，即：

　　通过该定义，我们就可以得到一个 n × n 的度矩阵 D = diag( d₁, d₂, …, d_n )。通过相似矩阵 W 和度矩阵 D，就可以计算出拉普拉斯矩阵 L = D – W，它有一些很好的性质：

　　1）由 W 和 D 都是对称矩阵，可以推出拉普拉斯矩阵是对称矩阵；

　　2）由于拉普拉斯矩阵是对称矩阵，所以它的所有特征值都是实数；

　　3）对于任意的向量 f ，可以推导出：

　　4）由性质3可知，拉普拉斯矩阵是半正定的，且对应的 n 个实数特征值都大于或等于零。

　　这些性质会在之后的优化中用到。

3 图的划分准则

　　谱聚类算法将聚类问题转化成图的划分问题，最优划分原则是切图后不同的子图间边权重和最小，而子图内的边权重和最大，要找到满足这个优化问题的解是一个NP-难的问题，因此需要使用维数归约的思想去*似地解决这个问题。聚类结果的好坏会直接受划分准则的影响，常见的划分准则有最小割集准则 (Minimum cut，Mcut)、比例割集准则 (Ratio cut，Rcut)、规范割集准则 (Normalized cut，Ncut) 等。

　　要将无向图 G 划分成 k 个相互无连接的子图，每个子图点集合为 A₁, A₂, … , A_k ，它们满足 A_i ∩ A_j = Φ 且 A₁∪A₂∪…∪A_k = V。对于任意两个子图点的集合 A, B ∈ V，A ∩ B = Φ，定义 A 和 B 子图之间的权重为：

　　1）最小割集准则希望使子图之间的边权重之和最小，其代价函数为：

　　其中 ‾A_i 为  A_i  的补集。通过最小化上述代价函数来实现图的分割，在一些图像分割上取得了不错的效果，但该准则很容易出现倾斜分割的现象，因此又提出了规范割集准则和比例割集准则来限制每个子图的规模。

　　2）比例割集准则不仅考虑最小化子图间的权重和，还考虑最大化每个子图中点的个数，其目标函数为：

　　其中 |A_i| 表示子集 A_i 中点的个数。Rcut 避免了倾斜分割的问题，但运行效率不高。

　　3）规范割集准则与比例割集准则相似，该准则考虑的是最大化每个子图中的权重和，目标函数为：

　　其中 vol( A_i ) 表示子集 A_i 中的权重和。

4 Ncut 聚类

　　在谱聚类中，最常用的相似性度量是高斯核函数，最常用的划分准则是 Ncut。下面主要介绍如何最小化 Ncut 目标函数得到聚类结果。引入一个指示矩阵 H ∈ R^n×k，其中包含 k 个 n 维指示向量 hj ∈ { h₁, h₂, … ,h_k }，定义 h_ij 为：

　　可以推导出：

　　其中 L 为拉普拉斯矩阵。优化目标为：

　　且 H^TDH = I，D 为度矩阵。因此，优化目标为：

　　令 H = D^-1/2F，则：H^TLH = F^TD^-1/2LD^-1/2F，H^TDH = F^TF = I，也就是说优化目标变成了：

 　　D^-1/2LD^-1/2 相当于对拉普拉斯矩阵 L 进行标准化。可以观察到 tr( F^TD^-1/2LD^-1/2F ) 中每一个优化子目标 f_i^TD^-1/2LD^-1/2f_i ，其中 f_i 是单位正交基，D^-1/2LD^-1/2 是对称矩阵，此时  f_i^TD^-1/2LD^-1/2f_i 的最小值就是 D^-1/2LD^-1/2 的最小特征值，因此，只需要找到最小的前 k 个特征值以及其对应的特征向量，标准化后就可以得到最后的特征矩阵 F，从而*似地解决这个NP难的问题。由于在该过程中损失了少量信息，得到的矩阵 F 不能完全指示各样本归属，因此需要再使用一次 k-means 算法或其他离散化过程。

　　下面总结 Ncut 聚类流程：

　　输入：数据集 X = { x₁, x₂, … , x_n }，聚类个数 k

　　输出：簇划分

　　1. 根据数据集构造相似矩阵 W，度矩阵 D ；

　　2. 计算拉普拉斯矩阵 L，并标准化 D^-1/2LD^-1/2 ；

　　3. 计算 D^-1/2LD^-1/2 最小的 k 个特征值对应的特征向量 f ；

　　4. 将各个特征向量 f 组成的矩阵按行标准化，组成特征矩阵 F ∈ R^n×k；

　　5. 将 F 中的每一行作为一个 k 维的数据点，使用 k-means 或其他离散化过程获取聚类指标。

　　可以看出，PCA 优化过程与谱聚类非常相似，只不过谱聚类是找前 k 个最小的特征值对应的特征向量。

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