前言
由于需要建立一个价格优惠指数来反应GMV走势,接触到了很厉害的Var模型建立,这个系列初版应该有三篇(毕竟搞这个东西搞了很久)
先来看看一些理论知识
一、为什么要执行协整检验
在进行时间系列分析时,传统上要求所用的时间系列必须是平稳的,即没有随机趋势或确定趋势,否则会产生“伪回归”问题。
但是,在现实经济中的时间系列通常是非平稳的,我们可以对它进行差分把它变平稳,但这样会让我们失去总量的长期信息,变换后的序列由于不具有直接的经济意义,对分析问题来说又是必要的,所以用协整来解决此问题。
1987年Engle和Granger提出的协整理论及其方法,为非平稳序列的建模提供了另一种途径。虽然一些经济变量的本身是非平稳序列,但是,它们的线性组合却有可能是平稳序列。这种平稳的线性组合被称为协整方程,且可解释为变量之间的长期稳定的均衡关系。
比如像下面这个图所示:
二、格兰杰因果和滞后阶数
格兰杰检验最难的部分在于确定最优滞后期,做granger检验的目的就是为了看时间序列是否存在因果关系,再把存在granger因果的变量纳入模型中。Eviews中格兰杰检验结果如下图所示:
那么怎样才能算两个序列有格兰杰因果呢?请瞅瞅下图:
PAIN就是RAIN的格兰杰因果,有一定的延后性,就像打某人一拳(轻轻的),他过会儿才会有一丢丢疼痛的反应。这样的话合格的价格指数可以很好地解释后面几期的GMV走势。
至于如何确定✅后面Var模型的阶数,在知乎上找到两种方法:
- “根据你的分析在滞后阶数为2阶是互为因果关系的,那就可以选定阶数为2”;
- “我是先构建VAR模型,然后根据信息准则选择最优滞后阶数,在此基础上再进行Granger检验的”;
三、脉冲图
每次都在脉冲图的产出上很艰难,因为他经常显示不出来,叫什么near singerlar matrix,真的很无奈,脉冲图有很多时候显示不出来——也许是gmv太大,需要取对数或者查分,要是谁是脉冲图杀手,请私信我,教教我~
四、VAR模型和VEC模型的区别
有网友评价过他两个的区别——“其实差不多,一般而言平稳的数据用VAR,不平稳但是协整的用VEC”,因此,如果确认原序列通过ADF检验,即原序列平稳,则使用原序列构建VAR模型,然后因果检验;如果原序列不平稳,对差分序列检验平稳性,对原序列进行协整检验,如果通过协整,则使用原序列构建VEC模型(即带修正项的VAR),再做因果检验。
由于VEC模型是含有协整约束变量构建的模型,所以在估计VEC模型前需要进行Johansen协整检验,并要确定协整关系的数量,如果变量间没有协整关系,则不能构建VEC模型。这边需要注意VEC模型中的滞后间隔说明的是一阶差分后的滞后,不需要在设定差分后的数据集了,直接原序列就好啦。
今天的文章Eviews建立Var模型1分享到此就结束了,感谢您的阅读。
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