金融时间序列分析是什么_金融时间序列数据有哪些

0. 目录

金融时间序列分析：9. ARMA自回归移动平均模型
金融时间序列分析：8. MA模型实例（Python）
金融时间序列分析：7. MA滑动平均模型
金融时间序列分析：6. AR模型实例
金融时间序列分析：5. AR模型实例（Python）
金融时间序列分析：4. AR自回归模型
金融时间序列分析：3. First Demo By Python
金融时间序列分析：2. 数学分析模型
金融时间序列分析：1. 基础知识

1. 金融时间序列

1.1什么是时间序列

金融时间序列是属于时间序列数据的一种，他们就是有很强的时间性，数据前后具有很强的依赖性，切无法调整顺序，一般都是二维数据。
时间序列由于具有很强的序列行，而且数据前后一般存在依赖，周期等关系，所以可以通过统计学的知识根据现有数据对未来数据进行预测。

1.2 金融时间序列的特性

（1）Leptokurtic尖峰厚尾
金融时间序列相比标准正态分布来说，具有尖峰厚尾的特性。
这部分会在后面讲到偏度和峰度的时候具体谈。
PS： 《国内权益标收益率的“尖峰厚尾”现象研究》

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