时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题第一章平稳序列1.1平稳序列基本概念无论是从原序列中把趋势项去掉得到的随机波动项,还是用随机差分后得到残差序列,都会存在一种现象:随机项会沿着水平值波动,并且前后之间具有相关性,与独立序列不同

第一章 平稳序列

1.1平稳序列基本概念

无论是从原序列中把趋势项去掉得到的随机波动项,还是用随机差分后得到残差序列,都会存在一种现象:随机项会沿着水平值波动,并且前后之间具有相关性,与独立序列不同

一、定义

定义1.1 如果时间序列

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 满足
  • 对任何
    时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 —-等于没说,也就是随机变量性质稍微好点
  • 对任何
    时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 —-这个也不本质,取0也可以
  • 对任何
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    关键!

那么我们称

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平稳的时间序列,简称为
平稳序列。称实数

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自协方差函数.

例1.1 平稳序列的线性变换依然是平稳序列

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 为平稳序列,期望
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,自协方差函数
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 。线性变换得到

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题

那么

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可见

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 为平稳序列.

如果取

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,那么它的均值为0,方差为1,称为
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 的标准化序列.

例1.2 调和平稳序列

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 为常数,随机变量
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,则

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是平稳序列.

证明:验证期望为常数,协方差只与时间间隔有关

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说明:计算期望时用到三角函数在一个周期内的积分为0。计算协方差时,用到积化和差公式得到一个常数加一个三角函数,然后用三角函数在一个周期内积分为0。

二、自协方差函数性质

自协方差函数有以下三条性质:

  • 对称性
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  • 非负定性
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对任意

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 是非负定矩阵
  • 有界性
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对称性证明:用到了协方差的对称性

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非负定性证明:

任取一个向量

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,有

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对于第一个等号,可以看做是一个求和,其中求和的每一项就是分别从三部分中取一个然后相乘,即

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有界性证明:运用Schwarz不等式

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反过来,只要实数列满足这三个条件,就可以构造随机序列,使得该序列的协方差函数为该给定的实数列!

三、非负定性、随机变量的线性相关

首先根据非负定性的证明有

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进而如果

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 是退化(即非满秩),那么当且仅当存在
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 使得

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此时称

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 是线性相关的.

更进一步,如果

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 是线性相关的,那么对于
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时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 也是线性相关的.

四、自相关系数

定义1.2 设平稳序列

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 的标准化序列为
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时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 的自协方差函数为

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我们把这样标准化后序列的自协方差函数成为

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 的自相关函数.很多时候求自相关函数比求自协方差函数要容易,因为
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五、白噪声、白噪声模拟

定义1.3 设平稳序列

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,如果它满足

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则称

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题为白噪声序列,记作
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  • 如果序列是独立的,称为独立白噪声
  • 如果序列均值为0,称为零均值白噪声
  • 如果序列均值为0方差为1,称为标准白噪声
  • 如果
    时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 服从正态分布,称为

    正态白噪声.

六、正交和不相关性

如果

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不相关,如果

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正交.

对于两个平稳序列

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,其不相关和正交分别定义为
  • 不相关
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  • 正交
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之所以这样定义正交,是从几何角度来看。事实上对于所有二阶矩存在的随机变量,构成一个Hilbert空间,且Hilbert空间上内积就用数学期望来定义.

两个平稳序列之和是否还是平稳序列?下面这个定理给出了说明:

定理1.1 对于平稳序列

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,自协方差函数
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,期望为
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 .且令
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,那么当
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 正交或不相关的时候,
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证明

二阶矩有界:

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均值常数:

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当正交的时候:

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当不相关的时候:

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1.2线性平稳序列和线性滤波

几种常用且重要的平稳序列

  • 有限运动平均
  • 线性平稳序列
  • 时间序列的线性滤波

一、有限运动平均

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时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,对于常数
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,称

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是白噪声

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有限运动平均,简称为
MA(moving average),运动平均又称滑动平均.

  • MA的平稳性

验证一下数学期望和自协方差函数的条件:

数学期望:

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自协方差函数:

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其中第3个等号利用白噪声的不相关性,只有

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时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 时,求和项的中数学期望不为0,因此固定
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 后,
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 只能取为
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时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 不能超过
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,所以
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 不超过
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二、线性平稳序列

将有限运动平均改为无穷项会发生什么?定义零均值白噪声的无穷滑动平均为

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当满足

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 时,
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 是平稳序列,满足的这个条件也称为

绝对可和.

当求和项数无限时,不能够轻易将期望与求和交换,那么如何证明平稳?

定理2.1单调收敛定理)如果非负随机变量序列单调不减

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,那么如果该序列的极限几乎处处收敛:
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题,则
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,也就是期望与极限可交换.

利用这个定理,我们令

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,显然这是一个单调不减的正随机变量序列,并且在广义随机变量(即随机变量可以是无穷大)假设下有

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因此利用单调收敛定理得到

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但是无穷滑动平均的定义中没有绝对值,怎么办?

定理2.2控制收敛定理)如果随机变量序列

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 满足
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时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,也就是说该序列被一个期望存在的随机变量控制,那么如果该序列的极限存在:
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,则
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首先考察期望。由上面的讨论,我们得到在绝对值情形下的数学期望为

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,而由Schwarz不等式以及绝对可和的条件,这个数学期望是有界的,而切比雪夫不等式告诉我们,一个期望有界的随机变量,是几乎处处有界的,因此
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 是有意义的,进而去掉绝对值符号后,
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我们取

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,取
时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,根据控制收敛定理期望与极限可交换,交换之后期望就为0了.

然后还要考察

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 的自相关函数,很自然会想到期望与求和交换,进而得到

与有限运动平均类似的结果:

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至于为什么能交换,也就是单调收敛定理与控制收敛定理的应用,具体来说就是先考察各项都取绝对值后的期望是否存在,在这里就是

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其期望可计算如下:

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其中第一个等号运用单调收敛定理,即对于正项级数的期望和求和可交换,不等号运用了Schwarz不等式,最后一个小于号利用了绝对可和性。

最后说明一下二阶矩有界。这里也是Schwarz不等式的运用,如下:

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注1:绝对可和条件下,如上定义的自协方差函数是绝对收敛的。

证明:

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这说明了自协方差函数当

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 很大的时候,会很快趋于0,也就是说

时间间隔比较长的两个观测值之间相关性是比较小的。

单边线性序列:只对非负部分求和,即

时间序列证明平稳性例题_时间序列证明平稳性例题 ,类似可以计算得到

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