学习如何基于分形(Fractals)设计交易系统

学习如何基于分形(Fractals)设计交易系统分形指标由比尔·威廉姆斯开发

学习如何基于分形(Fractals)设计交易系统

分形定义

分形指标由比尔·威廉姆斯开发。 它旨在尝试预测价格动作的潜在走势,并发出看涨或看跌信号。 看涨信号给出的潜在移动向上,而看跌信号的潜在移动向下。 我们也可以说,该指标尝试预测图表上的高点和低点。 我们可以查看在图表的价格下方和上方生成的信号箭头。

它形成两个不同的箭头,向上分形箭头,和向下分形箭头。 如果您想问形成这两个箭头的计算方法,以下是这个问题的答案:

分形指标需要在图表上出现价格行为的特定形态,形成了向上或向下两个方向。

对于向上分形,在价格行为上,我们需要以下表现:

  • 至少连续五根蜡烛或柱线。
  • 中间蜡烛处于最高点(第 3 根)。
  • 在此高点的两侧的高点均较低。
  • 第五根蜡烛收盘之后,若先前条件未变,将在蜡烛上方(第三根)形成向上的分形箭头。

对于向下的分形,在价格行为上,我们需要以下表现:

  • 至少连续五根蜡烛或柱线。
  • 中间蜡烛处于最低点(第 3 根)。
  • 在此低点的两侧的低点均较高。
  • 第五根蜡烛收盘之后,若先前条件未变,将在蜡烛上方(第三根)形成向下的分形箭头。

幸运的是,我们不需要执行前面的这些步骤,以便在图表上绘制分形指标,因为它已在 MetaTrader 5 中为我们准备好了,我们只需要从可用指标中选择分形指标。 我们可打开 MetaTrader 5 终端,并按

插入 –> 指标 –> 比尔·威廉姆斯 –> 分形

选择分形后,我们将发现以下指标参数窗口:

1- 确定箭头的颜色。

2- 确定箭头的宽度。

按 OK 后,我们会发现插入到图表中的指标与下同:

正如我们所见,我们在蜡烛上方和下方都得到箭头,指示价格行为的潜在走势。 我们在蜡烛下方得到向下箭头,表示潜在的向上走势,在蜡烛上方得到向上箭头,表示潜在的向下走势。

分形策略

我们将学习如何基于该技术指标的主要概念,在简单策略里运用此分形指标。 我们将分形指标作为一个独立的指标来用,然后我们将学习与其它技术指标搭配运用的概念,从而获得更多视野,并增强其信号。

策略一: 分形高点和低点

根据这个策略,我们需要根据分形的高点和低点的位置得到高点和低点信号。 如果指标生成了底侧箭头,则为低点信号。 如果指标生成了顶侧箭头,则为高点信号。

简而言之,

底侧箭头 –> 分形低点

顶侧箭头 –> 分形高点

策略二: 分形和均线

根据此策略,除了生成的分形指标信号外,我们还需要根据价格位置和移动平均线的价格行为方向,获取买入和卖出信号。 如果收盘价高于移动平均线,并且分形指标生成了低点箭头,则为买入信号。 如果收盘价低于移动平均线,并且分形指标生成了高点箭头,则为卖出信号。

简而言之,

收盘价格 > MA, 且生成低点箭头 –> 买入信号

收盘价格 < MA, 且生成高点箭头 –> 卖出信号

策略三: 分形和鳄鱼(Alligator)

根据此策略,我们要生成的分形指标信号,需要以及价格行为的方向,以及取决于其与鳄鱼指标的位置,获得买入和卖出信号。 如果鳄鱼嘴唇线在牙齿线和下颌线上方,牙齿线在下颌线上方,收盘价在牙齿线上方,分形指标信号是低点箭头,则为买入信号。 在另一种场景下,如果嘴唇线低于牙齿线和下颌线,牙齿线低于下颌线,收盘价低于牙齿线,并且分形信号是高点箭头,则为卖出信号。

简而言之,

嘴唇线 > 牙齿线和下颌线,牙齿线 > 下颌线,收盘价 > 牙齿线,且分形信号是低点箭头 –> 买入信号

嘴唇线 < 牙齿线和下颌线,牙齿线 < 下颌线,收盘价 < 牙齿线,且分形信号是高点箭头 –> 卖出信号

分形策略蓝图

我们将为每个提到的策略设计一个分步蓝图,来帮助我们组织我们的思路,并顺畅轻松地为它们创建交易系统。

1. 分形高点和低点

基于此策略,我们需要创建一个交易系统,该系统可通过持续检查 fracUpvalue 和 fracDownValue 来返回分形指标的高点和低点,作为图表上的注释。 如果 fracUp 大于零或其不为空值,且 fracDown 为一个空值,我们要求交易系统在图表上返回一个信号,含有以下值的注释:

    • 分形高点围绕: n

在另一种情况下,如果 fracDown 大于零或它不为空值,而 fracUp 为一个空值,我们要求交易系统在图表上返回一个信号,含有以下值的注释:

    • 分形低点围绕: n

以下是此策略的蓝图:

2. 分形和均线

基于此策略,我们需要创建一个交易系统,该系统可基于连续检查以下值,在图表上返回含有买入和卖出信号的注释:

    • 收盘价
    • EMA (指数均线) 值
    • fracDown 值
    • fracUp 值

如果收盘价大于 EMA 值,且 fracDown 值不等于空值,我们要求交易系统返回以下值:

    • 买入
    • 当前 EMA
    • 分形低点值: n

在另一种情况下,如果收盘价低于 EMA 值,且 fracUp 不等于空值,我们要求交易系统返回以下值:

    • 卖出
    • 当前 EMA
    • 分形高点值: n

下图对应此蓝图:

3. 分形和鳄鱼

基于此交易策略,我们需要创建一个系统,该系统可连续检查以下值的相对位置,来生成买入和卖出信号:

    • 嘴唇值
    • 牙齿值
    • 下颌值
    • 收盘格
    • fracDown 值
    • fracUp 值

如果嘴唇值大于牙齿值和下颌值,牙齿值大于牙齿值,收盘价大于牙齿值,且 fracDown 不等于空值,我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释:

    • 买入
    • 嘴唇值 n
    • 牙齿值 n
    • 下颌值 n
    • 分形低点围绕: n

在另一种情况下,如果嘴唇值低于牙齿值和下颌值,牙齿值低于下颌值,收盘价低于牙齿值,且 fracUp 不等于空值,我们要求交易系统返回以下值:

    • 卖出
    • 嘴唇值 n
    • 牙齿值 n
    • 下颌值 n
    • 分形高点围绕: n

今天的文章学习如何基于分形(Fractals)设计交易系统分享到此就结束了,感谢您的阅读。

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