1 s t 1^{st} 1st 什么是期望
感觉是一个比较难懂的东西(
假设某随机试验 X X X共有 n n n种互斥的事件可能发生,其中第i个事件发生的概率为 P i P_i Pi,价值为 X i X_i Xi,则这个随机试验的期望是 E ( X ) = ∑ P i X i E(X)=\sum P_iX_i E(X)=∑PiXi。
很不好懂,对吧
那么我们只需要把它简单的理解为加权平均数就好
2 e d 2^{ed} 2ed 期望的一些性质
1. E ( X + Y ) = E ( X ) + E ( Y ) E(X+Y)=E(X)+E(Y) E(X+Y)=E(X)+E(Y)
证明:
左 式 = ∑ i , j ( X i + Y i ) P i Q j 左式=\sum_{i,j}(X_i+Y_i)P_iQ_j 左式=i,j∑(Xi+Yi)PiQj ( P i , Q i 分 别 为 X 和 Y 第 i 个 事 件 发 生 的 概 率 ) (P_i,Q_i分别为X和Y第i个事件发生的概率) (Pi,Qi分别为X和Y第i个事件发生的概率)
= ∑ i , j X i P i Q j + ∑ i , j Y i P i Q j + =\sum_{i,j}X_iP_iQ_j+\sum_{i,j}Y_iP_iQ_j+ =i,j∑XiPiQj+i,j∑YiPiQj+
= ∑ i X i P i ∑ j Q j + ∑ j Y j Q j ∑ i P i =\sum_iX_iP_i\sum_jQ_j +\sum_jY_jQ_j\sum_iP_i =i∑XiPij∑Qj+j∑YjQji∑Pi
这里 ∑ j Q j 、 ∑ i P i \sum_jQ_j、\sum_iP_i ∑jQj、∑iPi都为 1 1 1,对吧(自己用概率理解一下)
= ∑ i X i P i + ∑ j Y j Q j =\sum_iX_iP_i +\sum_jY_jQ_j =i∑XiPi+j∑YjQj
= E ( X ) + E ( Y ) =E(X) + E(Y) =E(X)+E(Y)
2. E ( X Y ) = E ( x ) E ( Y ) E(XY)=E(x)E(Y) E(XY)=E(x)E(Y)
证明:
左 式 = ∑ i , j X i Y i P i Q i 左式=\sum_{i,j}X_iY_iP_iQ_i 左式=i,j∑XiYiPiQi
= ∑ i X i P i ∑ j Y j Q j =\sum_{i}X_iP_i \sum_{j}Y_jQ_j =i∑XiPij∑YjQj
= E ( X ) E ( Y ) =E(X)E(Y) =E(X)E(Y)
3. E ( X ) = E ( X ) E ( Y ) E(X)=E(X)E(Y) E(X)=E(X)E(Y)
part3. 期望具有常数可乘性。 E ( α X ) = α E ( X ) E(\alpha X)=\alpha E(X) E(αX)=αE(X)
证明: 左 边 = ∑ α X i P i 左边=\sum \alpha X_iP_i 左边=∑αXiPi
= α ∑ i X i P i =\alpha \sum_iX_iP_i =αi∑XiPi
即 E ( α X ) = α ∑ i X i P i = α E ( X ) E(\alpha X)=\alpha \sum_iXiPi=\alpha E(X) E(αX)=α∑iXiPi=αE(X)
4.可以利用数归推广 2 2 2 和 3 3 3。
E ( ∑ i A i ) = ∑ i A i S i , A = { X , Y , Z … } E(\sum_iA_i)=\sum_iA_iS_i,A=\{X,Y,Z…\} E(i∑Ai)=i∑AiSi,A={
X,Y,Z…}
E ( ∏ i A i ) = ∏ i A i S i , A = { X , Y , Z … } E(\prod_iA_i)=\prod_iA_iS_i,A=\{X,Y,Z…\} E(i∏Ai)=i∏AiSi,A={
X,Y,Z…}
3 r d 3^{rd} 3rd 例题
觉得应该先看例题,配合着例题理解可能会更好
题目
一个n面的骰子,求期望掷几次能使得每一面都被掷到。
例题link
题解
一个期望DP的常用状态设计方法:
dp[i]
表示当前已选了 i i i 种点数,还需一直选到 n n n 种点数的丢骰子数的期望。
显然dp[n]=0
,答案为dp[0]
现在考虑转移:
则每次丢骰子有两种状态。
- 和之前的点数一样,有 i n \frac{i}{n} ni 的概率出现。记为 X X X。
- 和之前的点数不一样,有 n − i n \frac{n-i}{n} nn−i 的概率出现。记为 Y Y Y。
那么所以当前这一状态 E ( i ) = E ( X ) + E ( Y ) E(i)=E(X)+E(Y) E(i)=E(X)+E(Y)
那么根据定义, X X X 的概率为 i n \frac{i}{n} ni,价值为 d p i dp_i dpi, Y Y Y 的 概率为 n − i n \frac{n−i}{n} nn−i,价值为 d p i + 1 dp_{i+1} dpi+1。
而每种状态一定都会丢一次,所以我们的 d p i dp_i dpi 还需累加 100 % 100\% 100%,也就是 1 1 1。
于是我们得到式子: d p i = n − i n d p i + 1 + i n d p i + 1 dp_i=\frac{n−i}{n}dp_{i+1}+\frac{i}{n}dp_{i}+1 dpi=nn−idpi+1+nidpi+1
接下来化简该式
n − i n d p i = n − i n d p i + 1 + 1 \frac{n-i}{n}dp_{i}=\frac{n−i}{n}dp_{i+1}+1 nn−idpi=nn−idpi+1+1
因为转移时 n ≠ i n\neq i n=i
所以两边同时约掉 n − i n \frac{n-i}{n} nn−i
d p i = d p i + 1 + n n − i dp_{i}=dp_{i+1}+\frac{n}{n-i} dpi=dpi+1+n−in
那么我们就可以打出代码了
#include<cstdio>
#include<iostream>
using namespace std;
const int MAXN=1005;
double dp[MAXN];
int main(){
int T;
scanf("%d",&T);
while(T--){
int n;
scanf("%d",&n);
dp[n]=0;
for(int i=n-1;i>=0;i--){
dp[i]=dp[i+1]+(double)n/(double)(n-i);
}
printf("%.2lf\n",dp[0]);
}
return 0;
}
今天的文章(期望DP)【总结】期望DP分享到此就结束了,感谢您的阅读。
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