SDE：Stochastic Differential Equation 简述

编程小号 • 2024-02-14 21:11 • 未分类

SDE：Stochastic Differential Equation 简述SDE简述_stochasticdifferentialequation

一、ODE vs. SDE

常微分方程(ODE)的基本形式为：

$\left\{\begin{matrix} dx(t)=a(t,x(t))dt \\ x(0)=x_0 \end{matrix}\right.$

一般来说其解是一条确定的曲线，而随机微分方程(SDE)，其结果是一个随机的过程，最终得到是的多种样本轨道。

那么在ODE方程里加入随机性主要有两种方式：

1、随机化初值( $Randomize \; X_0$ )

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